Volume 3, 2001

Contents of volume 3, 2001

R. BARAGONA

A simulation study on clustering time series with metaheuristic methods (1 – 26)

M. NIGLIO, A. AMENDOLA

Forecast density of regime switching conditional heteroskedastic models (27 – 41)

S. GOLIA

Long memory effects in ultra-high frequency data (43 – 52)

P. ZUCCOLOTTO

La classe dei modelli ACD per i dati ad altissima frequenza: un’applicazione al titolo Generali (53 – 69)

G. STORTI

Modelli autoregressivi con coefficienti stocastici ed effetti asimmetrici nella volatilità dei rendimenti azionari (71 – 82)

S. GRIMALDI

Modelli parametrici lineari per serie idrologiche (83 – 105)

G. SBRANA

Una generalizzazione del metodo L.O.D.E. per la stima dei parametri strutturali di un sistema di equazioni simultanee (107 – 125)

A. D’ELIA

A comparison between two asymptotic tests for analysing preferences (127 – 143)

F. DOMMA

Asimmetrie puntuali e trasformazioni (145 – 163)

E. SARNO

Further results on the asymptotic distribution of the Euclidean distance between MA models (165 – 175)

F. GIORDANO

Un criterio di inizializzazione per reti neurali nell’analisi del trend (177 – 191)

N. SITZIA

Modelli statistici e strumenti grafici per opzioni politiche e variabili di contesto (193 – 213)

D. PICCOLO

Some approximations for the asymptotic variance of the maximum likelihood estimator of the parameter in the Inverse Hypergeometric random variable (215 – 229)

P. BERTI, S. FORTINI, L. LADELLI, E. REGAZZINI, P. RIGO

On parametric models for invariant probability measures (Addendum) (231 – 232)